[TA-Lib] #7: 了解及應用RSI（相對強度指數）

至今，我們已經深入探討了以TA-Lib為核心的多種技術分析方法。從技術分析的基本概念([TA-Lib] #1 探索技術分析與TA-Lib的基本概念)開始，到TA-Lib的安裝方法([TA-Lib] #2: 技術分析的TA-Lib安裝)，再到利用多種技術指標來掌握市場趨勢，我們已經涵蓋了多個主題。

今天，基於這些知識，我們將深入探討在股票市場中廣泛使用的RSI（相對強度指數）。RSI是一個重要的指標，它通過比較股價的上升和下降來判斷當前的股價是否過熱或是否過度下跌。那麼，讓我們一起來看看RSI是如何運作的，以及如何利用它。

RSI (相對強度指數)的概念

RSI也被稱為「相對強度指數」，是股票、期貨、外匯等金融市場中常用的一種動量指標。該指標由J. Welles Wilder Jr.於1978年開發，用於比較股價的上升和下降，以判斷當前的股價是否過熱或是否過度下跌。

組成要素與公式

RSI是基於股價的上升和下降幅度來計算的。要理解這一點，我們需要知道一些基本的組成要素和相應的公式。

• $U = max(\text{今日收盤價} - \text{昨日收盤價}, 0)$
• $D = max(\text{昨日收盤價} - \text{今日收盤價}, 0)$
• $AU = \frac{\text{昨日的AU} \times 13 + \text{今日的U}}{14}$
• $AD = \frac{\text{昨日的AD} \times 13 + \text{今日的D}}{14}$
• $RS = \frac{AU}{AD}$
• $RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$
• $RSI \ \text{信號} = \frac{RSI_1 + RSI_2 + ... + RSI_9}{9}$

1. U (上升)與 D (下降) U (上升): 股價相對於前一天上升的幅度。如果股價下跌，U則為0。 D (下降): 股價相對於前一天下降的幅度。如果股價上升，D則為0。
2. AU (平均上升)與 AD (平均下降) AU (平均上升): 一定期間內U的平均值，通常以14天為基準。 AD (平均下降): 一定期間內D的平均值，通常以14天為基準。
3. RS (相對強度) RS (相對強度): 表示AU和AD的比率，反映了股價上升和下降的相對強度。
4. RSI (相對強度指數) RSI: 基於RS的指標，用於判斷股價是否處於超買或超賣狀態。
5. RSI 信號 RSI 信號: RSI的移動平均線，使RSI的變動更加平滑，從而提供清晰的信號。通常使用9天的移動平均線。

公式的原理

RSI是透過比較股價的上升和下降趨勢，來判斷市場是否過熱或過度下跌的指標。當股價連續上升時，RS會增加，RSI會接近100。相反地，當股價連續下跌時，RS會減少，RSI會接近0。

當RSI值超過70時，被認為是超買狀態，意味著股價可能會下跌。相反地，當RSI值低於30時，被認為是超賣狀態，意味著股價可能會上升。

基於這些原理，交易員和投資者可以利用RSI來判斷市場的狀態，並做出買入或賣出的決策。

RSI的解讀與應用策略

RSI是一個透過比較股價的上升和下降趨勢來判斷市場狀態的指標，其值可以提供多種解讀和應用策略。

RSI的解讀

1. 超買/超賣區域
   • 超過70：股價被認為是處於超買狀態。這表示股價正在上升，但可能即將反轉。
   • 低於30：股價被認為是處於超賣狀態。這表示股價正在下跌，但可能即將反轉。
2. 中立區域
   • 30~70之間：股價被認為是穩定，沒有特定趨勢。在這個範圍內，僅依賴RSI可能不足以做出明確的決策，因此最好結合其他技術指標進行分析。
3. RSI Divergence (背離)

   

   
   
   • **Bullish Divergence (多頭背離)**：當股價持續下跌，而RSI顯示上升趨勢時，這可能是一個即將出現的上升反轉的信號。
   • **Bearish Divergence (空頭背離)**：當股價持續上升，而RSI顯示下降趨勢時，這可能是一個即將出現的下降反轉的信號。

RSI的應用策略

1. 雙重策略：同時觀察RSI和股價圖表，特別是當RSI進入超買或超賣區域時，仔細觀察股價的動態。
2. 結合其他指標：與其單獨使用RSI，不如結合其他技術指標，如移動平均線、MACD、Bollinger Bands等，以獲得更精確的信號。
3. 利用RSI背離：RSI的背離可以作為預測股價反轉的有力信號。
4. 利用RSI信號線：使用RSI的9日移動平均線，即RSI信號線，關注RSI和信號線的交叉點。當RSI向上突破信號線時，可以解讀為買入信號；當RSI向下突破信號線時，可以解讀為賣出信號。

RSI是一個強大的工具，可以幫助投資者比較股價的上升和下降趨勢，從而判斷市場的狀態。但是，就像所有技術指標一樣，僅依賴RSI來做出投資決策可能是有風險的。綜合分析多種指標和信息，做出理性的投資決策是非常重要的。

RSI的優缺點

優點

1. 簡潔性：RSI的值介於0到100之間，使其解釋既簡潔又直觀。通過70和30這兩個明確的基準點，我們可以輕鬆判定市場是超買還是超賣狀態。
2. 廣泛的市場應用：RSI可以在股票、外匯、期貨、加密貨幣等多種金融市場中使用。
3. 透過發散捕捉反轉信號：RSI的發散非常有助於檢測市場的潛在反轉，使我們能夠及早識別市場的變化。

缺點

1. 過多的信號：特別是在波動性強的市場中，RSI可能經常進入超買或超賣區域。這可能導致過多的買入或賣出信號。
2. 在強勢市場中的局限性：當市場處於強烈的上升或下降趨勢時，RSI可能長時間停留在超買或超賣區域。在這種情況下，僅依賴RSI作出決策可能是有風險的。
3. 延遲的信號：由於RSI基於過去的數據進行計算，它可能無法即時反映市場的實時變化。

RSI成功應用的建議

1. 結合其他指標：與其單獨使用RSI，不如結合其他技術指標，這樣可以獲得更精確的信號。例如，結合移動平均線、布林帶、MACD等指標分析RSI，可以做出更有力的投資決策。
2. 考慮市場特性：RSI的默認設置值為14天。但根據每個市場的特性，可能需要調整此值。例如，如果您想分析更短的時間框架的波動性，可以減少RSI的期間。
3. 仔細觀察發散：RSI的發散是預測市場潛在反轉的重要信號。同時查看股價圖和RSI圖，仔細觀察發散，並通過它及早捕捉市場的變化。
4. 過濾過多的信號：如果RSI經常進入超買或超賣區域，可以將閾值調整為80和20，以減少過多的信號。
5. 實踐和經驗：像RSI這樣的技術指標可以通過實踐和經驗更有效地使用。使用虛擬投資或過去的數據來練習RSI，並觀察其在各種市場情況下的反應。

RSI（相對強度指數）在股票市場中已成為比較股價上升和下降趨勢的重要工具。這一指標可以迅速判定市場是超買還是超賣狀態，為投資者提供市場潛在反轉時點的有價值的insights。

然而，單獨使用RSI可能是有風險的。結合多種技術分析工具，全面了解整體市場狀況是非常重要的。在我們之前討論的TA-Lib的多種功能中，例如移動平均線([TA-Lib] #3: 市場趨勢理解 - 短期、中期、長期移動平均線及黃金交叉與死亡交叉)或MACD([TA-Lib] #5 MACD - 如何理解 MACD 指標及其在市場趨勢中的角色)等指標，與RSI一起使用，可以提高投資決策的準確性。